Doctorado en Administración | FCCA - UMSNH

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ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

 

Clave:

DA023

 

Créditos:

8

Carácter:

Optativa

 

Sesiones por Semana:

2

Sesiones por Semestre:

16

 

Horas por Sesión:

2

Tipo:

Curso Monográfico

 

Horas por Semestre:

64

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Proporcionar los conocimientos de la administración de portafolios y las metodologías para el manejo de las tesorerías corporativas, la colocación de inversiones y el uso óptimo de los recursos corporativos en un escenario de riesgo.
TEMAS Y SUBTEMAS

  1. La teoría de la formación de carteras
    1. La formación de una cartera de valores óptima
    2. La rentabilidad y riesgo de un valor en particular
    3. El rendimiento de una cartera
    4. El riesgo de una cartera
    5. El modelo de selección de cartera de Markowitz
    6. La utilidad del modelo de Markowitz en los problemas de presupuesto del capital
  2. De la simplificación de Sharpe al modelo de Mrkowitz
    1. Introducción
    2. La simplificación de Sharpe
    3. La reducción del número de estimaciones
  3. El riesgo sistemático y no sistemático de los valores mobiliarios
    1. La línea característica y el equilibrio en el mercado de valores
    2. El modelo de mercado
    3. La estimación de los parámetros
    4. La clasificación de las acciones según su volatilidad
    5. Riesgo total sistemático y específico de una acción
    6. El equilibrio en el mercado de valores.
    7. La línea de mercado o SML
  4. Carteras de préstamo y endeudamiento
    1. La teoría de mercado de capitales
    2. La curva de carteras eficientes en este nuevo contexto
    3. Carteras mixtas sin endeudamiento
    4. La selección de la cartera óptima
    5. El equilibrio en el mercado de capitales
    6. Los supuestos de la teoría del mercado de capitales
  5. La medida de la performance de las cartera
    1. Rendimiento, riesgo y performance
    2. Indicé de Sharpe
    3. Indicé de Traynor
    4. Indicé de Jensen

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Desarrollo de trabajo de investigación, referente a un tópico afín al curso, exposición en clases por parte del alumnado, de temas relacionados con la asignatura, fomento de lectura de temas afines a los objetivos tratados y sesiones de enseñanza de conceptos teóricos, dentro del salón.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

1° Examen Parcial           

15%

2° Examen Parcial

15%

3° Examen Parcial          

15%

Tareas  

15%

Participaciones 

10%

Trabajos en clase            

30%

Los Exámenes Parciales y el examen final serán por escrito y se llevarán a cabo en presencia del profesor.
El Trabajo Final se estregará por escrito al final del curso.
Las Tareas se harán según el avance del curso y se entregarán por escrito. La Participación se evaluará durante las clases del periodo.

 

Listado de acervo bibliográfico.

 

TIPO

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

AÑO

1

Libro

Decisiones óptimas de
inversión y financiamiento

Suárez, Andrés

Pirámide

2003

2

Libro

Investment: analysis andanagement

Clark, Jack F.

McGraw Hill

2000

3

Libro

Investment: analysis andmanagement

Jones, Charles P.

John Wiley&
Hill

2009

4

Libro

Financialmanagement

Moyer, Charles R.

South Western
College

2008

5

Libro

Analysisforfinancial
management

Higgins, Robert C.

McGraw Hill

2011