Doctorado en Administración | FCCA - UMSNH

Asignaturas

Asignaturas dentro de nuestro Doctorado


Asignaturas

ASIGNATURA: PRONÓSTICOS Y MODELOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO

 

Clave:

DA019

 

Créditos:

8

Carácter:

Optativa

 

Sesiones por Semana:

2

Sesiones por Semestre:

16

 

Horas por Sesión:

2

Tipo:

Curso Monográfico

 

Horas por Semestre:

64

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Proporcionar metodología para la solución de problemas reales mediante el uso y formulación de los modelos matemáticos y estadísticos que permitan orientar la toma de decisiones y pronosticar las tendencias en los negocios.

TEMAS Y SUBTEMAS

  1. Modelo para la toma de decisiones
    1. Historia
    2. Características
    3. Tipos de modelos
    4. Diversos aspectos del modelo
  2. Optimización con restricciones
    1. Método de Lagrange
    2. Estadística comparada
  3. Programación lineal
    1. Método gráfico
    2. Método algebraico
    3. Método simplex
    4. Modelos de transporte
    5. Tratamiento del problema del transporte
    6. Colocación de pedidos de máquinas
    7. Otros modelos que utilizan el modelo del transporte
  4. Redes
    1. Pert tiempo
    2. Pert costo
    3. CPM
  5. Inventarios
    1. Decisiones básicas de inventarios
    2. Costos de inventarios
    3. Concepto de inventario promedio
    4. Punto de reorden e inventario de seguridad
  6. Línea de espera
    1. Uso de la tasa de llegada y de servicio
    2. Aplicaciones de la teoría de líneas de espera
    3. Tiempos uniformes de llegada y de servicio
    4. Teoría de líneas de espera en un solo canal
    5. Teoría de líneas de espera de canales múltiples
  7. Teoría de juegos
    1. Juegos suma cero
    2. Juegos probabilísticos
  8. Introducción a los pronósticos
    1. Pronóstico macroeconómico
    2. Selección del método de pronóstico
    3. Administración del proceso de pronóstico
  9. Conceptos estadísticos básicos
    1. Estadística descriptiva y diferencial
    2. Estimación y prueba
    3. Fuente de datos
    4. Tipos de datos
    5. Fuentes secundarias de datos
    6. Fuentes externas
    7. Fuentes primarias de datos
    8. Aplicaciones
  10. Exploración de los patrones de datos y selección de la técnica
    1. Componentes de las series de tiempo
    2. Exploración de patrones de datos mediante análisis de autocorrelación
    3. Selección de técnicas de pronósticos
    4. Promedios móviles y medios de atenuación
    5. Promedios simples y móviles
    6. Método de atenuación exponencial
    7. Aplicaciones
  11. Análisis de regresión simple y múltiple
    1. Línea de regresión
    2. Error estándar y predicción
    3. Variables de predicción
    4. Matriz de correlación
    5. Heterocedasticidad y colinealidad
    6. Pronóstico estacional
  12. Análisis de series de tiempos
    1. Índice de precios
    2. Tendencias
    3. Variación cíclica y estacional
    4. Pronóstico estacional
  13. Regresión de datos de series de tiempo
    1. Problemas de heterocedasticidad y correlación durante series de tiempo
    2. Prueba Durban-Watson para correlación serial
    3. Modelos autorregresivos
    4. El enfoque literario
  14. Metodología Box-Jenkins
    1. Técnicas de Bos-Jenkins
    2. Autocorrelaciones parciales
    3. Aplicación de la metodología
    4. Elementos de juicios en los pronósticos
    5. Pronósticos de juicio
    6. Formulación de escenarios
    7. Los pronósticos y las redes naturales
    8. Responsabilidad, costo de los pronósticos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Desarrollo de trabajo de investigación, referente a un tópico afín al curso, exposición en clases por parte del alumnado, de temas relacionados con la asignatura, fomento de lectura de temas afines a los objetivos tratados y sesiones de enseñanza de conceptos teóricos, dentro del salón.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

1° Examen Parcial          

15%

2° Examen Parcial

15%

3° Examen Parcial          

15%

Tareas  

15%

Participaciones 

10%

Trabajos en clase            

30%

 

Los Exámenes Parciales y el examen final serán por escrito y se llevarán a cabo en presencia del profesor.
El Trabajo Final se estregará por escrito al final del curso.
Las Tareas se harán según el avance del curso y se entregarán por escrito. La Participación se evaluará durante las clases del periodo.

LISTADO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

 

TIPO

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

AÑO

1

Libro

Business Forecastin

Holton, Wilson &Keating Barry

MCGraw Hill

2009

2

Libro

Currency Forecasting: aguide to fundamental and technical models of exchange rate

Rosenberg, Michael

MCGraw Hill

2000

3

Libro

Análisis econométrico

Greene, William, H.

Prentice Hall

1999